1.22.9. Двумерное нормальное распределение

Плотность двумерного нормального распределения имеет следующий вид:

Свойства двумерного нормального распределения

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Предисловие
Введение
Понятие риска. Основные виды рисков в финансовой сфере
Способы управления рисками
О книге
Изменения во втором издании
Изменения в четвертом издании
1.1. Введение
1.2. Будущая стоимость денежного потока
1.3. Приведенная стоимость денежного потока
1.4. Внутренняя доходность финансовых инструментов
1.5. Котируемая цена купонных облигаций
1.6. Цена купонных облигаций
1.7.1. Текущая доходность
1.7.2. Доходность к погашению
1.7.3. Доходность к отзыву
1.7.4. Доходность к продаже
1.7.5. Маржа дисконтирования
1.8.1. Средневзвешенная доходность портфеля облигаций
1.8.2. Внутренняя доходность портфеля облигаций
1.9. Кривые рыночных доходностей
1.10. Предполагаемые форвардные ставки
1.11. Относительное изменение цены купонной облигации
1.12. Цена базисного пункта
1.13. Дюрация финансовых инструментов
1.14. Модифицированная дюрация портфеля облигаций
1.15.1. Обмен облигаций
1.15.2. Иммунизация портфеля облигаций
1.16. Выпуклость финансовых инструментов
1.17. Выпуклость портфеля облигаций
1.18. Множества. Операции над множествами
1.19. Вероятностное пространство
1.20. Дискретные случайные величины
1.21. Непрерывные случайные величины
1.22.1. Биномиальное распределение
1.22.2. Распределение Пуассона
1.22.3. Нормальное распределение
1.22.4. Логарифмически нормальное (логнормальное) распределение
1.22.5. Распределение х2 (хи-квадрат)
1.22.6. Распределение Стьюдента
1.22.8. Бета-распределение
1.22.9. Двумерное нормальное распределение
1.23. Расчет волатильности финансовых показателей на основе исторических данных
1.24. Элементы регрессионного анализа
1.25. Метод Монте-Карло
1.26. Случайные процессы и их основные характеристики
1.27.1. Случайное блуждание
1.27.2. Биномиальная модель
1.27.3. Винеровский случайный процесс
1.28. Понятие о стохастических дифференциальных уравнениях
1.29. Основы теории экстремальных значений
Литература
2.1. Введение
2.2. Форвардные контракты и их основные характеристики
2.3. Форвардная цена финансовых активов
2.3.1. Форвардная цена активов, не приносящих доходов
2.3.2. Форвардная цена активов, приносящих известные доходы
2.3.3. Форвардная цена активов, обладающих постоянной дивидендной доходностью
2.4. Форвардная цена товаров
2.5. Фьючерсные контракты
2.6. Фьючерсные и форвардные цены активов
2.7. Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках
2.8. Фьючерсы на казначейские векселя. Процентный арбитраж
2.9. Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки
2.10. Фьючерсные контракты на казначейские облигации